概率论：初等概率论 / 概率论的公理化体系

将样本空间 $\Omega$ 的一些子集所构成的类 $\mathscr{F}$ 叫做事件 $\sigma$ 域, 仅当它满足如下三条规定:

• (1) $\Omega\in\mathscr{F}$.
• (2) 只要 $E\in\mathscr{F}$, 就有 $E^c\in\mathscr{F}$.
• (3) 只要 $\{E_n,\ n\in\mathbb{N}\}\subset\mathscr{F}$, 就有 $\bigcup\limits_{n=1}^\infty\in\mathscr{F}$.

将对所给出的一些集合所作的各种(有限次或可列次)取余、取交和取并运算以及他们的混合运算都称为 \text{Borel} 运算.

如果 $\mathscr{A}$ 是 $\Omega$ 的一个子集类, 那么由 $\mathscr{A}$ 中的集合作一切可能的 $\t{Borel}$ 运算所得到的 $\sigma$ 域 $\mathscr{F}$ 称为由 $\mathscr{A}$ 生成的 $\sigma$ 域, 记作 $\mathscr{F}=\sigma(\mathscr{A})$.

设有可测空间 $(\Omega,\mathscr{F})$, 定义在 $\mathscr{F}$ 上的集合函数 $\tP$ 为概率测度, 如果它具有如下三条性质:

• (1) 非负性: 即对任何事件 $E$, 有 $\tP(E)\geqslant 0$.
• (2) 规范性: 即 $\tP(\Omega)=1$.
• (3) 可列可加性: 如果 $\{E_n,n\in\mathbb{N}\}$ 是一列两两不交的事件, 那么就有

则称 $\tP$ 为概率.